Τι είναι ο δείκτης RSI;
Ο δείκτης δείκτη σχετικής δύναμης
Στην πιο βασική του μορφή, τεχνική ανάλυση (ΤΑ) είναι η διαδικασία αναδρομής σε παρελθούσες δραστηριότητες της αγοράς προκειμένου να γίνουν προβλέψεις για μελλοντικές κινήσεις των τιμών και πρότυπα στην αγορά. Η πλειονότητα των εμπόρων στις συμβατικές αγορές και στις αγορές κρυπτονομισμάτων εξαρτάται από εξειδικευμένα εργαλεία για να κάνει αυτές τις αξιολογήσεις, και ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) είναι ένα από αυτά τα εργαλεία.
Ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως ένα εργαλείο που οι έμποροι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια εταιρεία για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Πήρε το όνομά του από τα αρχικά του, τα οποία σημαίνουν "σχετική ισχύς" και "δείκτης". Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ταλαντωτή που παρακολουθεί το μέγεθος των διακυμάνσεων των τιμών εκτός από την ταχύτητα (velocity) αυτών των κινήσεων. Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν ταλαντωτή ορμής. Ανάλογα με το προφίλ του διαπραγματευτή και τον τρόπο με τον οποίο στήνει τις συναλλαγές του, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο μέσο.
Το 1978, ο J. Welles Wilder είχε την ιδέα για τον δείκτη που είναι γνωστός ως Δείκτης Σχετικής Δύναμης. Μαζί με άλλους δείκτες ΤΑ, όπως ο παραβολικός SAR, το Average True Range (ATR) και ο Average Directional Index, δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του New Concepts in Technical Trading Systems (ADX).
Το επαγγελματικό υπόβαθρο του Wilder περιλαμβάνει την εργασία του ως μηχανολόγος μηχανικός και ως εργολάβος ακινήτων πριν γίνει τεχνικός αναλυτής. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το χρηματιστήριο περίπου το 1972, αλλά δεν είχε μεγάλη τύχη με αυτό. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Wilder έβαλε όλες τις προηγούμενες εμπορικές του γνώσεις και εμπειρίες σε μαθηματικούς τύπους και δείκτες. Αυτοί οι τύποι και οι ενδείξεις χρησιμοποιήθηκαν τελικά από μεγάλο αριθμό εμπόρων σε όλο τον κόσμο. Το βιβλίο γράφτηκε και εκδόθηκε μέσα σε μόλις έξι μήνες, και παρά το γεγονός ότι γράφτηκε τη δεκαετία του 1970, πολλοί χαρτογράφοι και traders συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς και σήμερα.
Πώς λειτουργεί ο δείκτης RSI?
Από προεπιλογή, ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) υπολογίζει την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής για μια περίοδο 14 περιόδων (14 ημέρες σε ημερήσια διαγράμματα, 14 ώρες σε ωριαία διαγράμματα κ.ο.κ.). Ο τύπος λαμβάνει το μέσο κέρδος που είχε η τιμή κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου και το διαιρεί με τη μέση απώλεια που είχε. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από το 0 έως το 100.
Ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) είναι ένα παράδειγμα δείκτη ορμής, ο οποίος είναι μια μορφή τεχνικού εργαλείου συναλλαγών που παρακολουθεί τον ρυθμό με τον οποίο κινείται η τιμή (ή τα δεδομένα). Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, ο RSI είναι ένας δείκτης ορμής. Αποτελεί ένδειξη ότι πραγματοποιούνται επιθετικές αγορές στην αγορά, όταν η δυναμική αυξάνεται και η τιμή αυξάνεται ταυτόχρονα. Εάν υπάρχει αύξηση του momentum που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει αύξηση του ποσού των πιέσεων πώλησης.
Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) είναι ένας ταλαντευόμενος δείκτης που οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αναγνωρίσουν καλύτερα πότε οι συνθήκες της αγοράς έχουν γίνει υπεραγορασμένες ή υπερπουλημένες. Λαμβάνοντας υπόψη τις 14 χρονικές περιόδους, αποδίδει μια τιμή σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από 0 έως 100 στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η βαθμολογία του RSI είναι 30 ή χαμηλότερη, υποδεικνύει ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι πιθανώς κοντά στο ιστορικό υψηλό της (υπεραγορασμένη). Ωστόσο, εάν η βαθμολογία είναι πάνω από 70, δείχνει ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι πιθανώς κοντά στο ιστορικό χαμηλό της (υπερπουλημένη) για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Παρά το γεγονός ότι οι τυπικές ρυθμίσεις για τον RSI είναι 14 περίοδοι, οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να τον μεταβάλλουν προκειμένου είτε να ενισχύσουν την ευαισθησία (χρησιμοποιώντας λιγότερες περιόδους) είτε να μειώσουν την ευαισθησία (χρησιμοποιώντας περισσότερες περιόδους) (περισσότερες περίοδοι). Ως εκ τούτου, ένας RSI που αναλύει μόνο τις τελευταίες επτά ημέρες είναι πιο ευαίσθητος στις μεταβολές των τιμών από έναν RSI που εξετάζει τις τελευταίες 21 ημέρες. Επιπλέον, ο δείκτης RSI για βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις συναλλαγών μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να θεωρεί τα επίπεδα 20 και 80 ως υπερπουλημένα και υπεραγορασμένα αντίστοιχα (αντί για τα επίπεδα 30 και 70), γεγονός που τον καθιστά λιγότερο επιρρεπή στην παραγωγή παραπλανητικών σημάτων.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το RSI με βάση τις αποκλίσεις
Εκτός από τις βαθμολογίες RSI 30 και 70, οι οποίες μπορεί να υποδεικνύουν δυνητικά υπερπουλημένες και υπεραγορασμένες συνθήκες αγοράς, οι έμποροι χρησιμοποιούν τον RSI για να προσπαθήσουν να προβλέψουν αντιστροφές τάσεων ή να εντοπίσουν επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Οι βαθμολογίες RSI 30 και 70 μπορούν να βρεθούν εδώ. Μια στρατηγική όπως αυτή βασίζεται στη λεγόμενη ανοδική και πτωτική αποκλίσεις στην αγορά.
Όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου και η βαθμολογία του RSI κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις, αυτό δημιουργεί μια περίσταση γνωστή ως ανοδική απόκλιση. Ως αποτέλεσμα, η βαθμολογία RSI ανεβαίνει, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερα χαμηλά, ενώ η τιμή κατεβαίνει, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερα χαμηλά. Αυτό είναι γνωστό ως "ανοδική" απόκλιση και δείχνει ότι η αγοραστική πίεση γίνεται μεγαλύτερη παρά το γεγονός ότι οι τιμές κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Οι πτωτικές αποκλίσεις, από την άλλη πλευρά, μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι η αγορά χάνει τη δυναμική της παρά την αύξηση της τιμής της. Εξαιτίας αυτού, η βαθμολογία του RSI μειώνεται, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερα υψηλά, ενώ η άνοδος της τιμής του περιουσιακού στοιχείου οδηγεί σε μεγαλύτερα υψηλά.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι οι αποκλίσεις του RSI δεν είναι τόσο αξιόπιστες όταν υπάρχουν σημαντικές κινήσεις στην αγορά. Αυτό δείχνει ότι μια ισχυρή καθοδική τάση μπορεί να εμφανίσει αρκετές ανοδικές αποκλίσεις πριν επιτευχθεί πραγματικά ο πυθμένας. Εξαιτίας αυτού, οι αποκλίσεις RSI λειτουργούν καλύτερα σε αγορές που έχουν χαμηλότερα επίπεδα μεταβλητότητας (με πλάγιες κινήσεις ή λεπτές τάσεις).
Σκέψεις κλεισίματος
Όταν κάνετε χρήση του δείκτη Δείκτη Σχετικής Δύναμης, υπάρχουν ορισμένες βασικές πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων, της βαθμολογίας (30 και 70) και των ανοδικών και καθοδικών αποκλίσεων. Ωστόσο, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι κανένα τεχνικό σήμα δεν είναι 100% ακριβές, ιδίως αν χρησιμοποιείται από μόνο του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το έχουμε κατά νου κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Οι έμποροι θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τον δείκτη Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) σε συνδυασμό με άλλους δείκτες, προκειμένου να αποφύγουν να ακολουθούν παραπλανητικά σήματα.
