Co je indikátor RSI?

Co je index relativní síly RSI - Co je indikátor RSI?

Indikátor indexu relativní síly

Technická analýza (TA) je v podstatě zkoumání předchozích událostí na trhu, které slouží k předvídání budoucích trendů a cenového vývoje. Od tradičních trhů až po trhy kryptoměn se většina obchodníků při provádění těchto analýz spoléhá na specializované nástroje a RSI je jedním z nich.

Index relativní síly (RSI) je indikátor TA, který byl vyvinut koncem 70. let 20. století jako nástroj, který mohou obchodníci používat ke zkoumání toho, jak se akcie vyvíjí za určité období. Je to v podstatě oscilátor hybnosti, který měří velikost cenových pohybů a také rychlost (rychlost) těchto pohybů. RSI může být velmi užitečným nástrojem v závislosti na profilu obchodníka a jeho obchodním nastavení.

Indikátor Relative Strength Index vytvořil J. Welles Wilder v roce 1978. Představil ho ve své knize Nové koncepty technických obchodních systémů, spolu s dalšími ukazateli TA, jako je Parabolic SAR, Average True Range (ATR) a Average Directional Index (ADX).

Předtím, než se stal technickým analytikem, pracoval Wilder jako strojní inženýr a developer. Kolem roku 1972 začal obchodovat s akciemi, ale nebyl příliš úspěšný. O několik let později Wilder shrnul svůj obchodní výzkum a zkušenosti do matematických vzorců a indikátorů, které později převzalo mnoho obchodníků po celém světě. Kniha vznikla za pouhých šest měsíců, a přestože pochází ze 70. let, je dodnes referencí pro mnoho chartistů a obchodníků.

Jak funguje indikátor RSI? 

Ve výchozím nastavení měří RSI změny ceny aktiva za 14 období (14 dní na denních grafech, 14 hodin na hodinových grafech atd.). Vzorec vydělí průměrný zisk, který cena za tuto dobu dosáhla, průměrnou ztrátou, kterou utrpěla, a poté vykreslí údaje na stupnici od 0 do 100. 

Jak již bylo zmíněno, RSI je indikátor hybnosti, což je typ technického obchodního nástroje, který měří rychlost, jakou se mění cena (nebo data). Když se momentum zvyšuje a cena roste, znamená to, že akcie jsou na trhu aktivně nakupovány. Pokud se momentum zvyšuje směrem dolů, je to známka toho, že se zvyšuje prodejní tlak.

RSI je také oscilující ukazatel, který obchodníkům usnadňuje rozpoznat překoupené nebo přeprodané tržní podmínky. Vyhodnocuje cenu aktiva na stupnici od 0 do 100 s ohledem na 14 období. Zatímco hodnota RSI 30 nebo méně naznačuje, že se aktivum pravděpodobně nachází blízko svého dna (přeprodané), měření nad 70 znamená, že se cena aktiva pravděpodobně nachází blízko svého maxima (překoupené) pro dané období.

Ačkoli výchozí nastavení RSI je 14 období, obchodníci se mohou rozhodnout jej upravit, aby zvýšili citlivost (méně období) nebo snížili citlivost (více období). Proto je 7denní RSI citlivější na cenové pohyby než ten, který bere v úvahu 21 dní. Krátkodobá obchodní nastavení navíc mohou upravit ukazatel RSI tak, aby za přeprodané a překoupené úrovně považoval hodnoty 20 a 80 (namísto 30 a 70), takže je méně pravděpodobné, že bude poskytovat falešné signály.

Jak používat RSI na základě divergence

Kromě skóre RSI 30 a 70, které může naznačovat potenciálně přeprodané a překoupené tržní podmínky, využívají obchodníci RSI také k tomu, aby se pokusili předpovědět obrat trendu nebo zjistit úrovně podpory a odporu. Takový přístup je založen na tzv. býčí a medvědí rozdíly.

Býčí divergence je stav, kdy se cena a skóre RSI pohybují v opačných směrech. Skóre RSI tedy roste a vytváří vyšší minima, zatímco cena klesá a vytváří nižší minima. Tomuto jevu se říká "býčí" divergence a naznačuje, že nákupní síla sílí navzdory klesajícímu cenovému trendu.

Naopak medvědí divergence mohou naznačovat, že navzdory růstu ceny trh ztrácí dynamiku. Proto skóre RSI klesá a vytváří nižší maxima, zatímco cena aktiva roste a vytváří vyšší maxima.

Mějte však na paměti, že divergence RSI nejsou během silných tržních trendů tak spolehlivé. To znamená, že silný klesající trend může představovat mnoho býčích divergencí, než je konečně dosaženo skutečného dna. Z tohoto důvodu jsou divergence RSI vhodnější pro méně volatilní trhy (s bočními pohyby nebo jemnými trendy).

Závěrečné myšlenky

Při používání indikátoru indexu relativní síly je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů, jako je nastavení, skóre (30 a 70) a býčí/medvědí divergence. Vždy je však třeba mít na paměti, že žádný technický ukazatel je 100% účinný - zejména pokud se používá samostatně. Obchodníci by proto měli zvážit použití ukazatele RSI spolu s dalšími ukazateli, aby se vyhnuli falešným signálům.

Binance 10 - Co je indikátor RSI?

Připnout na Pinterest