Что такое индикатор RSI?
Индикатор индекса относительной силы
В своей самой простой форме, технический анализ (ТА) это процесс анализа прошлой рыночной активности с целью составления прогнозов относительно будущих движений цен и моделей на рынке. Большинство трейдеров на обычных и криптовалютных рынках используют специализированные инструменты для проведения таких оценок, и индекс относительной силы (RSI) является одним из таких инструментов.
Индекс относительной силы (RSI) - это индикатор технического анализа, который был создан в конце 1970-х годов как инструмент, который трейдеры могли использовать для оценки состояния компании в течение определенного периода времени. Он был назван по своим инициалам, которые означают "относительная сила" и "индекс". По сути, это осциллятор, который отслеживает величину ценовых колебаний в дополнение к скорости (velocity) этих движений. Другими словами, это осциллятор импульса. В зависимости от профиля трейдера и того, как он выстраивает свои сделки, индекс относительной силы (RSI) может оказаться весьма полезным инструментом.
В 1978 году Дж. Уэллс Уайлдер придумал идею индикатора, известного как индекс относительной силы. Наряду с другими индикаторами TA, включая Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Index, он был опубликован в его книге "Новые концепции технических торговых систем" (ADX).
Профессиональный опыт Уайлдера включает работу инженером-механиком и застройщиком недвижимости, прежде чем он стал техническим аналитиком. Он начал работать на фондовом рынке примерно в 1972 году, но ему не очень везло. Несколько лет спустя Уайлдер вложил все свои предыдущие знания и опыт в области торговли в математические формулы и индикаторы. Эти формулы и индикаторы со временем стали использоваться большим количеством трейдеров по всему миру. Книга была написана и опубликована всего за шесть месяцев, и, несмотря на то, что она была написана в 1970-х годах, многие чартисты и трейдеры продолжают использовать ее в качестве справочника и сегодня.
Как работает индикатор RSI?
По умолчанию индекс относительной силы (RSI) рассчитывает процентное изменение цены за 14 периодов (14 дней на дневных графиках, 14 часов на часовых графиках и так далее). В формуле берется средний выигрыш, который цена получила за этот период времени, и делится на средний проигрыш, который она понесла. Затем результаты отображаются на шкале, которая варьируется от 0 до 100.
Индекс относительной силы (RSI) является примером индикатора импульса, который представляет собой разновидность технического торгового инструмента, отслеживающего темп движения цены (или данных). Как было сказано ранее, RSI - это индикатор импульса. Он указывает на то, что на рынке происходят агрессивные покупки, когда импульс увеличивается и цена одновременно растет. Если импульс движется в противоположном направлении, это свидетельствует об увеличении давления со стороны продавцов.
Индекс относительной силы (RSI) - это осциллирующий индикатор, который трейдеры могут использовать для лучшего распознавания перекупленности или перепроданности рынка. Принимая во внимание 14 временных периодов, он присваивает цене актива значение по шкале от 0 до 100. Если показатель RSI равен 30 или ниже, это указывает на то, что цена актива, вероятно, близка к своему историческому максимуму (перекупленность). Если же показатель превышает 70, это говорит о том, что цена актива, вероятно, близка к своему историческому минимуму (перепроданность) за данный период.
Несмотря на то, что стандартные настройки RSI составляют 14 периодов, у трейдеров есть возможность изменить их, чтобы либо повысить чувствительность (за счет использования меньшего количества периодов), либо снизить чувствительность (за счет использования большего количества периодов) (больше периодов). Поэтому RSI, анализирующий только последние семь дней, более чувствителен к изменениям цены, чем тот, который рассматривает последние 21 день. Кроме того, индикатор RSI для краткосрочных торговых настроек может быть настроен так, чтобы рассматривать уровни 20 и 80 как перепроданность и перекупленность соответственно (вместо уровней 30 и 70), что делает его менее склонным к выдаче вводящих в заблуждение сигналов.
Как использовать RSI на основе дивергенций
Помимо оценок RSI 30 и 70, которые могут указывать на потенциальную перепроданность и перекупленность рынка, трейдеры используют RSI для прогнозирования разворотов тренда или определения уровней поддержки и сопротивления. Показатели RSI 30 и 70 можно найти здесь. Стратегия, подобная этой, основана на так называемом бычий и медвежий дивергенции на рынке.
Когда цена актива и его показатель RSI движутся в противоположных направлениях, это создает обстоятельство, известное как бычья дивергенция. В результате показатель RSI растет, что приводит к более высоким минимумам, а цена падает, что приводит к более низким минимумам. Это и есть так называемая "бычья" дивергенция, которая показывает, что покупательное давление усиливается, несмотря на то, что цены движутся в противоположном направлении.
Медвежьи дивергенции, с другой стороны, могут быть признаком того, что рынок теряет импульс, несмотря на рост цены. Вследствие этого показатель RSI снижается, что приводит к снижению максимумов, в то время как рост цены актива приводит к увеличению максимумов.
Однако важно помнить, что дивергенции RSI не так надежны при значительных движениях рынка. Это означает, что сильный нисходящий тренд может показать несколько бычьих дивергенций, прежде чем дно будет действительно достигнуто. Поэтому дивергенции RSI лучше всего работают на рынках с более низким уровнем волатильности (с боковыми движениями или едва заметными трендами).
Заключительные мысли
При использовании индикатора Relative Strength Index необходимо учитывать ряд важных аспектов, включая настройки, показатель (30 и 70), бычьи и медвежьи дивергенции. Однако всегда следует помнить, что ни один технический сигнал не является 100% точным, особенно если он используется сам по себе. Это особенно важно помнить при торговле. Трейдеры могут рассмотреть возможность использования индикатора индекса относительной силы (RSI) в сочетании с другими индикаторами, чтобы избежать следования вводящим в заблуждение сигналам.
