Co to jest wskaźnik RSI?

Co to jest wskaźnik siły względnej RSI - Co to jest wskaźnik RSI?

Wskaźnik Relative Strength Index

Analiza techniczna (TA) jest to, zasadniczo, praktyka badania poprzednich wydarzeń rynkowych jako sposobu na próbę przewidzenia przyszłych trendów i akcji cenowej. Od rynków tradycyjnych po kryptowaluty, większość traderów polega na wyspecjalizowanych narzędziach do przeprowadzania tych analiz, a RSI jest jednym z nich.

Relative Strength Index (RSI) jest wskaźnikiem TA opracowanym w późnych latach 70-tych jako narzędzie, które inwestorzy mogą wykorzystać do zbadania, jak akcje zachowują się w danym okresie. Jest to, w zasadzie, oscylator momentum, który mierzy wielkość ruchów cenowych, jak również szybkość (velocity) tych ruchów. RSI może być bardzo pomocnym narzędziem w zależności od profilu inwestora i jego ustawień handlowych.

Wskaźnik Relative Strength Index został stworzony przez J. Wellesa Wildera w 1978 roku. Został on przedstawiony w jego książce Nowe koncepcje w technicznych systemach transakcyjnychwraz z innymi wskaźnikami TA, takimi jak Parabolic SAR, Average True Range (ATR) oraz Average Directional Index (ADX).

Zanim został analitykiem technicznym, Wilder pracował jako inżynier mechanik i deweloper nieruchomości. Zaczął handlować akcjami około 1972 roku, ale nie odnosił większych sukcesów. Kilka lat później, Wilder zebrał swoje badania i doświadczenie w formuły matematyczne i wskaźniki, które zostały później zaadoptowane przez wielu traderów na całym świecie. Książka została wyprodukowana w zaledwie sześć miesięcy, i pomimo tego, że pochodzi z lat 70-tych, nadal jest odniesieniem do wielu wykresów i handlowców dzisiaj.

Jak działa wskaźnik RSI? 

Domyślnie, RSI mierzy zmiany ceny aktywów w ciągu 14 okresów (14 dni na wykresach dziennych, 14 godzin na wykresach godzinnych, i tak dalej). Formuła dzieli średni zysk, jaki cena osiągnęła w tym czasie, przez średnią stratę, jaką poniosła, a następnie umieszcza dane na skali od 0 do 100. 

Jak wspomniano, RSI jest wskaźnikiem momentum, który jest rodzajem technicznego narzędzia handlowego, które mierzy tempo, w jakim cena (lub dane) się zmienia. Kiedy momentum wzrasta i cena rośnie, wskazuje to, że akcje są aktywnie kupowane na rynku. Jeśli momentum wzrasta w dół, jest to znak, że wzrasta presja sprzedaży.

RSI jest również wskaźnikiem oscylacyjnym, który ułatwia inwestorom dostrzeżenie wykupionych lub wyprzedanych warunków rynkowych. Ocenia on cenę aktywów w skali od 0 do 100, biorąc pod uwagę 14 okresów. Podczas gdy wynik RSI 30 lub mniej sugeruje, że składnik aktywów jest prawdopodobnie blisko jego dolnej (wyprzedanie), pomiar powyżej 70 wskazuje, że cena aktywów jest prawdopodobnie blisko jego wysoki (wykupienie) dla tego okresu.

Chociaż domyślne ustawienia RSI to 14 okresów, inwestorzy mogą zdecydować się na modyfikację w celu zwiększenia czułości (mniej okresów) lub zmniejszenia czułości (więcej okresów). Dlatego też, 7-dniowy RSI jest bardziej wrażliwy na ruchy cen niż taki, który bierze pod uwagę 21 dni. Ponadto, krótkoterminowe setupy handlowe mogą dostosować wskaźnik RSI tak, aby uwzględniał 20 i 80 jako poziomy wyprzedania i wykupienia (zamiast 30 i 70), dzięki czemu jest mniej prawdopodobne, że dostarczy fałszywych sygnałów.

Jak używać RSI na podstawie dywergencji?

Oprócz wyników RSI na poziomie 30 i 70 - które mogą sugerować potencjalnie wyprzedane i wykupione warunki rynkowe - traderzy wykorzystują RSI, aby spróbować przewidzieć odwrócenie trendu lub dostrzec poziomy wsparcia i oporu. Takie podejście oparte jest na tzw. bycze i niedźwiedzie rozbieżności.

Dywergencja bycza to stan, w którym cena i wynik RSI poruszają się w przeciwnych kierunkach. Tak więc, wynik RSI wzrasta i tworzy wyższe niższe poziomy, podczas gdy cena spada, tworząc niższe poziomy. Jest to nazywane "byczą" dywergencją i wskazuje, że siła kupna wzmacnia się pomimo trendu spadkowego ceny.

W przeciwieństwie do tego, niedźwiedzie dywergencje mogą wskazywać, że pomimo wzrostu cen, rynek traci impet. Dlatego wynik RSI spada i tworzy niższe maksima, podczas gdy cena aktywów wzrasta i tworzy wyższe maksima.

Należy jednak pamiętać, że dywergencje RSI nie są tak niezawodne podczas silnych trendów rynkowych. Oznacza to, że silny trend spadkowy może prezentować wiele byczych dywergencji zanim faktyczne dno zostanie ostatecznie osiągnięte. Z tego powodu, dywergencje RSI lepiej nadają się dla mniej zmiennych rynków (z ruchami bocznymi lub subtelnymi trendami).

Uwagi końcowe

Istnieje kilka ważnych czynników, które należy rozważyć podczas korzystania ze wskaźnika Relative Strength Index, takich jak ustawienia, wynik (30 i 70) oraz dywergencje bycze/niedobre. Jednakże, należy zawsze pamiętać, że nie wskaźnik techniczny jest 100% skuteczny - szczególnie jeśli jest używany samodzielnie. Dlatego inwestorzy powinni rozważyć użycie wskaźnika RSI wraz z innymi wskaźnikami, aby uniknąć fałszywych sygnałów.

Binance 10 - Co to jest wskaźnik RSI?

Pin It on Pinterest