Co to jest wskaźnik RSI?
Wskaźnik Relative Strength Index
W swojej najbardziej podstawowej formie, analiza techniczna (TA) to proces patrzenia wstecz na przeszłą aktywność rynkową w celu dokonania projekcji na temat przyszłych ruchów cenowych i wzorców na rynku. Większość traderów na rynkach konwencjonalnych i kryptowalutowych polega na specjalistycznych narzędziach, aby dokonać tych ocen, a wskaźnik siły względnej (RSI) jest jednym z takich narzędzi.
Relative Strength Index (RSI) jest wskaźnikiem analizy technicznej, który powstał pod koniec lat 70-tych jako narzędzie, które traderzy mogli wykorzystać do oceny, jak firma radzi sobie w danym okresie czasu. Nazwa wskaźnika pochodzi od jego inicjałów, które oznaczają "siłę względną" i "indeks". Jest to w zasadzie oscylator, który monitoruje wielkość wahań cenowych oprócz prędkości (velocity) tych ruchów. Innymi słowy, jest to oscylator impetu. W zależności od profilu inwestora i sposobu w jaki ustawia swoje transakcje, wskaźnik siły względnej (RSI) może być bardzo użytecznym instrumentem.
W 1978 roku J. Welles Wilder wpadł na pomysł wskaźnika znanego jako Relative Strength Index. Wraz z innymi wskaźnikami TA, takimi jak Parabolic SAR, Average True Range (ATR) oraz Average Directional Index, został on opublikowany w jego książce New Concepts in Technical Trading Systems (ADX).
Doświadczenie zawodowe Wildera obejmuje pracę jako inżynier mechanik i deweloper, zanim został analitykiem technicznym. Rozpoczął pracę na giełdzie około 1972 roku, ale nie miał z nią wiele szczęścia. Kilka lat później, Wilder umieścić wszystkie jego wcześniejszej wiedzy handlowej i doświadczenie w matematycznych formuł i wskaźników. Te formuły i wskazania zostały ostatecznie wykorzystane przez dużą liczbę traderów na całym świecie. Książka została napisana i opublikowana w ciągu zaledwie sześciu miesięcy i pomimo tego, że została napisana w latach 70-tych, wielu wykresowców i traderów nadal używa jej jako odniesienia do dziś.
Jak działa wskaźnik RSI?
Domyślnie, Relative Strength Index (RSI) oblicza procentową zmianę ceny w okresie 14 okresów (14 dni na wykresach dziennych, 14 godzin na wykresach godzinnych, i tak dalej). Formuła bierze średni zysk, który cena miała w tym okresie czasu i dzieli go przez średnią stratę, której doświadczyła. Wyniki są następnie wyświetlane na skali, która mieści się w zakresie od 0 do 100.
Wskaźnik siły względnej (RSI) jest przykładem wskaźnika impetu, który jest formą technicznego narzędzia handlowego monitorującego tempo, w jakim porusza się cena (lub dane). Jak już wcześniej powiedziano, RSI jest wskaźnikiem impetu. Jest to wskazówka, że agresywne kupowanie ma miejsce na rynku, kiedy momentum rośnie, a cena rośnie w tym samym czasie. Jeśli następuje wzrost momentum poruszającego się w przeciwnym kierunku, jest to wskazówka, że wzrasta ilość presji sprzedaży.
Relative Strength Index (RSI) jest wskaźnikiem oscylacyjnym, który traderzy mogą wykorzystać do lepszego rozpoznania, kiedy warunki rynkowe stały się wykupione lub wyprzedane. Biorąc pod uwagę 14 okresów czasu, przypisuje on cenie aktywów wartość w skali od 0 do 100. Jeśli wynik RSI jest 30 lub poniżej, wskazuje, że cena aktywów jest prawdopodobnie blisko swojego wszechczasów (overbought). Jednakże, jeśli wynik jest powyżej 70, to pokazuje, że cena aktywów jest prawdopodobnie blisko jego wszechczasów niskie (oversold) dla tego okresu.
Pomimo faktu, że standardowe ustawienia dla RSI to 14 okresów, inwestorzy mają możliwość zmiany go w celu zwiększenia czułości (poprzez użycie mniejszej ilości okresów) lub zmniejszenia czułości (poprzez użycie większej ilości okresów) (więcej okresów). Dlatego RSI, który analizuje tylko ostatnie siedem dni jest bardziej wrażliwy na zmiany ceny niż ten, który patrzy na ostatnie 21 dni. Ponadto, wskaźnik RSI dla krótkoterminowych setupów handlowych może być dostosowany tak, aby uznawać poziomy 20 i 80 za odpowiednio wyprzedane i wykupione (zamiast poziomów 30 i 70), co sprawia, że jest mniej podatny na generowanie mylących sygnałów.
Jak używać RSI na podstawie dywergencji?
Oprócz RSI 30 i 70, które mogą wskazywać na potencjalnie wyprzedane i wykupione warunki rynkowe, inwestorzy używają RSI, by spróbować przewidzieć odwrócenie trendu lub by dostrzec poziomy wsparcia i oporu. Wyniki RSI 30 i 70 można znaleźć tutaj. Strategia taka jak ta opiera się na tzw. bycze i niedźwiedzie rozbieżności na rynku.
Kiedy cena aktywów i jego wynik RSI poruszają się w przeciwnych kierunkach, tworzy to okoliczność znaną jako bycza dywergencja. W rezultacie, wynik RSI idzie w górę, co powoduje większe niższe, podczas gdy cena idzie w dół, co powoduje niższe niższe. To jest to, co jest znane jako "bycza" dywergencja, i pokazuje, że presja nabywcza staje się większa, mimo że ceny idą w innym kierunku.
Niedźwiedzie dywergencje, z drugiej strony, mogą wskazywać, że rynek traci impet pomimo wzrostu ceny. Z tego powodu wynik RSI idzie w dół, co skutkuje niższymi wyżami, podczas gdy wzrost ceny aktywów skutkuje większymi wyżami.
Należy jednak pamiętać, że dywergencje RSI nie są tak niezawodne, kiedy występują znaczące ruchy na rynku. Oznacza to, że silny trend spadkowy może wykazywać kilka byczych dywergencji zanim dno zostanie naprawdę osiągnięte. Z tego powodu, dywergencje RSI działają najlepiej na rynkach, które mają niższy poziom niestabilności (z ruchami bocznymi lub subtelnymi trendami).
Uwagi końcowe
Podczas korzystania ze wskaźnika Relative Strength Index należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów, w tym ustawienia, wynik (30 i 70) oraz dywergencje bycze i niedźwiedzie. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden sygnał techniczny nie jest 100% dokładny, zwłaszcza jeśli jest wykorzystywany samodzielnie. Jest to szczególnie ważne, aby pamiętać o tym podczas handlu. Inwestorzy mogą rozważyć wykorzystanie wskaźnika Relative Strength Index (RSI) w połączeniu z innymi wskaźnikami, aby uniknąć podążania za mylącymi sygnałami.
