Qu'est-ce que l'indicateur RSI ?
L'indicateur de l'indice de force relative
Dans sa forme la plus élémentaire, analyse technique (AT) est le processus consistant à examiner l'activité passée du marché afin de faire des projections sur les mouvements de prix et les modèles futurs du marché. La majorité des traders des marchés conventionnels et des crypto-monnaies dépendent d'outils spécialisés pour faire ces évaluations, et l'indice de force relative (RSI) est l'un de ces outils.
L'indice de force relative (RSI) est un indicateur d'analyse technique qui a été créé à la fin des années 1970 en tant qu'outil que les traders pouvaient utiliser pour évaluer l'évolution d'une entreprise sur une période donnée. Il a été nommé d'après ses initiales, qui signifient "force relative" et "indice". Il s'agit essentiellement d'un oscillateur qui surveille l'ampleur des fluctuations de prix en plus de la vitesse (vélocité) de ces mouvements. En d'autres termes, il s'agit d'un oscillateur de momentum. Selon le profil du trader et la façon dont il organise ses transactions, l'indice de force relative (RSI) peut être un instrument très utile.
En 1978, J. Welles Wilder a eu l'idée de l'indicateur connu sous le nom d'indice de force relative. Avec d'autres indicateurs TA, notamment le SAR parabolique, l'Average True Range (ATR) et l'Average Directional Index, il a été publié dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems (ADX).
Dans son parcours professionnel, Wilder a notamment travaillé comme ingénieur mécanique et promoteur immobilier avant de devenir analyste technique. Il a fait ses débuts sur le marché boursier vers 1972, mais n'a pas eu beaucoup de chance. Quelques années plus tard, Wilder a mis toutes ses connaissances et son expertise antérieures en matière de trading dans des formules et des indicateurs mathématiques. Ces formules et indications ont finalement été utilisées par un grand nombre de traders dans le monde entier. Le livre a été écrit et publié en six mois seulement, et malgré le fait qu'il ait été écrit dans les années 1970, de nombreux chartistes et traders continuent à l'utiliser comme référence aujourd'hui.
Comment fonctionne l'indicateur RSI ?
Par défaut, l'indice de force relative (RSI) calcule le pourcentage de variation du prix sur une période de 14 périodes (14 jours sur les graphiques quotidiens, 14 heures sur les graphiques horaires, et ainsi de suite). La formule prend le gain moyen que le prix a réalisé sur cette période et le divise par la perte moyenne qu'il a subie. Les résultats sont ensuite présentés sur une échelle allant de 0 à 100.
L'indice de force relative (RSI) est un exemple d'indicateur de momentum, qui est une forme d'outil de trading technique qui surveille le rythme auquel le prix (ou les données) évolue. Comme nous l'avons dit précédemment, le RSI est un indicateur de momentum. Il indique que des achats agressifs ont lieu sur le marché lorsque le momentum augmente et que le prix augmente en même temps. S'il y a une augmentation du momentum dans la direction opposée, c'est une indication qu'il y a une augmentation de la pression de vente.
L'indice de force relative (RSI) est un indicateur oscillant que les traders peuvent utiliser pour mieux reconnaître quand les conditions du marché sont devenues surachetées ou survendues. Prenant en compte les 14 périodes de temps, il attribue une valeur sur une échelle allant de 0 à 100 au prix de l'actif. Si le score RSI est de 30 ou moins, il indique que le prix de l'actif est probablement proche de son plus haut niveau historique (surachat). En revanche, si le score est supérieur à 70, il indique que le prix de l'actif est probablement proche de son plus bas niveau historique (survente) pour cette période.
Bien que les paramètres standard de l'IFR soient de 14 périodes, les traders ont la possibilité de les modifier afin d'augmenter la sensibilité (en utilisant moins de périodes) ou de la réduire (en utilisant plus de périodes). Par conséquent, un RSI qui analyse uniquement les sept derniers jours est plus sensible aux changements de prix qu'un RSI qui examine les 21 derniers jours. En outre, l'indicateur RSI pour les configurations de trading à court terme peut être ajusté pour considérer les niveaux de 20 et 80 comme étant respectivement sur-vendus et sur-achetés (au lieu des niveaux de 30 et 70), ce qui le rend moins enclin à produire des signaux trompeurs.
Comment utiliser le RSI en fonction des divergences ?
En plus des scores RSI de 30 et 70, qui peuvent indiquer des conditions de marché potentiellement sur-vendues et sur-achetées, les traders utilisent le RSI pour essayer de prévoir les renversements de tendance ou pour repérer les niveaux de support et de résistance. Les scores RSI de 30 et 70 peuvent être trouvés ici. Une stratégie comme celle-ci est fondée sur le principe de l'indice RSI. haussier et baissier les divergences sur le marché.
Lorsque le prix d'un actif et son score RSI évoluent dans des directions opposées, cela crée une circonstance connue sous le nom de divergence haussière. Par conséquent, le score RSI augmente, ce qui entraîne des creux plus importants, tandis que le prix diminue, ce qui entraîne des creux plus faibles. C'est ce que l'on appelle une divergence "haussière", et elle montre que la pression d'achat devient plus forte malgré le fait que les prix vont dans l'autre sens.
Les divergences baissières, en revanche, peuvent indiquer que le marché perd son élan malgré une hausse des prix. Pour cette raison, le score RSI diminue, ce qui entraîne des sommets plus bas, alors qu'une hausse du prix de l'actif entraîne des sommets plus élevés.
Il est important de garder à l'esprit, cependant, que les divergences RSI ne sont pas aussi fiables lorsque les mouvements du marché sont importants. Cela signifie qu'une forte tendance à la baisse peut afficher un certain nombre de divergences haussières avant que le fond ne soit réellement atteint. Pour cette raison, les divergences RSI fonctionnent mieux sur les marchés qui ont des niveaux de volatilité plus faibles (avec des mouvements latéraux ou des tendances subtiles).
Réflexions finales
Lorsque l'on utilise l'indicateur Relative Strength Index, il y a un certain nombre d'aspects essentiels à prendre en considération, notamment les paramètres, le score (30 et 70) et les divergences haussières et baissières. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit qu'aucun signal technique n'est 100% précis, surtout s'il est utilisé seul. Il est particulièrement important de garder cela à l'esprit lors des transactions. Les traders peuvent envisager d'utiliser l'indicateur RSI (Relative Strength Index) en conjonction avec d'autres indicateurs afin d'éviter de suivre des signaux trompeurs.
